%0 Journal Article
%T 随机跳变广义双指数分布下的双重跳跃扩散模型及应用
%A 周伟
%A 何建敏
%A 余德建
%J 系统工程理论与实践
%P 2746-2756
%D 2013
%X ？结合非对称双指数分布与有偏双指数分布构建了广义双指数分布,该分布能充分展现金融市场的有偏、非对称与尖峰厚尾特征.借鉴kou提出的双指数跳跃扩散模型,构建和分析了广义双指数分布下的单层跳跃扩散模型(gded-kdj),考虑到金融序列的异方差性与波动跳跃性,参考eraker提出的双重跳跃扩散模型,进一步将gded-kdj模型扩展为随机跳变广义双指数分布下的双重跳跃扩散模型,分析了新模型具备的一般性、有偏性、非对称性与尖峰厚尾性,进而从理论上证明了新模型的优越性.同时,还研究了新模型的条件似然函数及mcmc迭代求解算法.最后,利用金融危机期间我国主要三种金属期货价格的三月连续数据进行实证,结果也进一步表明新模型的可行性、有效性与优越性.
%K 跳跃
%K 广义双指数分布
%K 跳跃扩散模型
%K mcmc算法
%K 金属期货
%U http://www.sysengi.com/CN/abstract/abstract110321.shtml