%0 Journal Article
%T ARIMA-GARCH随机收益鞅过程下幂型交换期权定价
%A 郑晓阳
%A 仲崇雨
%J 哈尔滨工程大学学报
%D 2011
%R doi:10.3969/j.issn.1006-7043.2011.03.022
%X 为了更好地体现现实的股价中漂移率和波动率对其资产价格的影响，利用随机微分方程和其解中都含有的漂移率和波动率，在传统的资产定价中加入漂移率和波动率的鞅表示算法，利用测度变换确定资产价格.最终在经典的ARIMA和GARCH过程基础上联合建立了一个反映股价非线性特点的随机过程ARIMA？？GARCH过程，对奇异期权定价提高精度,通过过去信息对具有线性幂型交换期权进行高精度定价
%K 漂移率
%K 波动率
%K ARIMA？？GARCH过程
%K 幂型交换期权
%K 鞅过程？？
%U http://heuxb.hrbeu.edu.cn/oa/darticle.aspx?type=view&id=20110322