%0 Journal Article
%T 带跳过程的广义市场的整体最优投资策略(英)
%A 许之彦
%J 华东师范大学学报(自然科学版)
%P 37-42
%D 2004
%X 作者将严加安等的带一个跳过程的整体最优策略的结果，推广到一个广义的市场，该市场具有多个跳过程、多个风险资产.给出了该市场下整体最优投资策略存在的一个充分条件.
%K 带跳的扩散过程
%K 半鞅
%K 整体最优投资策略
%K 带跳的扩散过程
%K 半鞅
%K 整体最优投资策略
%U http://xblk.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract24262.shtml