%0 Journal Article
%T 带息力的更新风险模型下的破产概率的计算
%A 林庆敏
%A 汪荣明
%J 华东师范大学学报(自然科学版)
%P 46-52
%D 2005
%X 除破产概率外，刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布.通过对引入息力的风险模型的研究,得到了描述破产前瞬间盈余和破产时的赤字的分布的递推算法,在此基础上还给出了两者满足的积分方程.
%K 利息力
%K 更新风险模型
%K 破产前瞬间盈余
%K 破产时赤字
%K 利息力
%K 更新风险模型
%K 破产前瞬间盈余
%K 破产时赤字
%U http://xblk.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract23890.shtml