%0 Journal Article
%T 基于GARCH-NIG模型和动态Copula的双标的型期权定价(英文)
%A 张晶
%A DOMINIQUE
%A Guégan
%A 柴俊
%J 华东师范大学学报(自然科学版)
%D 2008
%X 结合动态copula和GARCH模型,发展了双标的型未定权益的定价方法.针对诸如非对称、尖峰态和厚尾现象等各种金融中的固有因素,采用NIG分布拟合于残差量.而标的资产之间的相关结构由动态copula来刻画.以上海证券指数和深圳证券指数为双标的资产最大认购期权为例,理论方法得到了有效的实证结果.
%K 最大认购期权
%K GARCH过程
%K NIG分布
%K copula
%K 动态copula
%K 最大认购期权
%K GARCH过程
%K NIG分布
%K copula
%K 动态copula
%U http://xblk.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract24120.shtml