%0 Journal Article
%T 一类公理化资本分配法和广义加权分配法的应用
%A 胡凤霞
%A 姚定俊
%J 华东师范大学学报(自然科学版)
%P 146-155
%D 2010
%X 研究了两种资本分配法的若干应用:一种是已知的公理化法,另一种是广义加权法.首先列出了几种常见的风险测度,运用公理化分配法,给出了关于这些风险测度的分配公式.并且就一个具体的模型,计算了它的分配结果.其次将已知的加权分配法扩展到广义加权分配法,主要讨论了广义加权分配法在两个不同总风险下分配量的比较方法,此方法源于资本分配的一个必备要求：单个风险的资本分配量不超过其原有风险资本.最后给出了具体特例.
%K 资本分配
%K 风险测度
%K 方向导数
%K 条件期望
%K 资本分配
%K 风险测度
%K 方向导数
%K 条件期望
%U http://xblk.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract24528.shtml