%0 Journal Article
%T 幂式期权在跳扩散模型下的定价
%A 苏小囡
%A 王文胜
%J 华东师范大学学报(自然科学版)
%P 12-20
%D 2011
%X 假设标的资产价格服从跳扩散过程,市场利率满足Vasicek模型,当随机利率与资产价格相关时,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权的价格公式并得到几种特殊情况时的结论.
%K 跳扩散模型
%K 幂式期权
%K 随机利率
%K 测度变换
%K 跳扩散模型
%K 幂式期权
%K 随机利率
%K 测度变换
%U http://xblk.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract24581.shtml