%0 Journal Article
%T 跳分形过程下延展期权定价
%J 华东师范大学学报(自然科学版)
%P 30-40
%D 2012
%X 当标的资产遵循跳分形过程时,构建了延展期权的评估框架.首先,在风险中性环境里,对标的资产发生跳跃次数的收益求条件期望现值,导出了延展一期的看涨期权解析定价公式,并探讨了公式的一些特殊情形.然后,将定价公式延展到\,$M$\,期,该延展期权价值在\,$M$\,趋于无穷极限状态时,将收敛于永久延展期权.提出了一种简单有效的两点外推法求极限.最后,提供数值结果,阐述了定价表达式的简单实用.
%K 跳分形过程
%K 延展期权
%K 两点外推技术
%U http://xblk.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract24724.shtml