%0 Journal Article
%T 基于不确定波动率的非套利流动模型数值解法
%J 华东师范大学学报(自然科学版)
%D 2012
%X 通过引入两种不确定波动率,将已有非流动市场下的期权定价模型推广到更一般的情形.由于模型比较复杂,难以求得解析解,通过构建相应的差分方程,讨论了模型的数值解法,并对算法的稳定性、相容性给予了证明.最后,数值实例比较分析了各个变量对期权价格的影响,结果表明,文算法放宽了对步长的要求,在较少的运算量下可以得到较满意的数值结果.
%K 非流动市场
%K 不确定波动率
%K 数值解
%K 期权
%K 差分格式
%U http://xblk.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract24684.shtml