%0 Journal Article
%T 成交价在高频交易中的分析与应用
%J 华东师范大学学报(自然科学版)
%P 14-21
%D 2013
%X 近几年,高频交易在国内外金融领域中呈现出迅猛发展的态势.“快进快出,交易频繁”,“每次收益微小”的特点令高频交易对成本非常敏感.成交价是影响交易成本的核心因素.本文根据盘口信息中的买卖价、成交量等一系列市场信息,构造一个新的成交价估计模型.通过实际应用,以~MACD~技术指标的策略为例,验证成交价模型具有良好的稳定性,能够带来更好的收益.
%K 成交价
%K 买卖价
%K 成交量
%K 高频交易
%U http://xblk.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract24912.shtml