%0 Journal Article
%T 基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用
%J 华东师范大学学报(自然科学版)
%P 152-160
%D 2013
%X 近几年来,高频交易在全球金融市场迅速发展,引起了金融行业的广泛关注.高频交易的“高频”特征,导致其交易无法通过人为手动进行操作,只能借助计算机程序化交易系统实现.因此,构建合理的高频交易策略模型是十分必要的.MACD(MovingAverageConvergenceandDivergence)是一种判断股票、期货、外汇买卖时机和进场点、跟踪价格运行趋势的常用分析工具.基于MACD指标构造出适用于高频交易策略建模的平稳性指标,并在对数增量平稳的假设下验证了新指标的平稳性.最后,通过实际应用创建交易策略来验证它的有效性和获利性,提出一种在高频交易中新的交易思想.
%K 高频交易
%K MACD指标
%K 对数增量平稳过程
%K 平稳过程
%U http://xblk.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract24910.shtml