%0 Journal Article
%T 方差相关原理下相依聚合风险模型的贝叶斯保费
%J 华东师范大学学报(自然科学版)
%P 26-38
%D 2014
%X 在经典的聚合风险模型中,常常假设索赔次数和索赔额是相互独立的,然而在实际保险业务中,索赔额和索赔次数常常呈现相依情形.本文通过引入Sarmanov-Lee相依分布族的概念,在索赔次数和索赔额呈现某种特定相依结构的条件下,研究了聚合风险模型下方差相关保费原理的聚合保费和贝叶斯保费,并通过数值模拟,对保费估计的稳健性进行了分析.结果表明,即使参数间的相依程度很小,也会对聚合风险保费和贝叶斯保费带来较大的影响.
%K 风险相依
%K 方差相关保费原理
%K 聚合保费
%K 贝叶斯保费
%U http://xblk.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract24986.shtml