%0 Journal Article
%T 永久美式交叉期权
%J 华东师范大学学报(自然科学版)
%P 8-13
%D 2014
%X 本文主要利用变分不等式的比较原理,研究永久美式交叉期权的最佳实施边界.研究发现,这是一个自由边界问题.与标准永久美式期权不同,这种期权在股票分红时有两个自由边界点,而当股票不分红时仅有一个自由边界点.这些自由边界点确定了相应的美式交叉期权最佳实施边界的范围,与其金融背景相符.
%K 交叉期权
%K 最佳实施边界
%K 变分不等式
%U http://xblk.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract24966.shtml