%0 Journal Article
%T 二次交替容度的AVaR的表示定理
%J 华东师范大学学报(自然科学版)
%P 23-29
%D 2014
%X 从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的\,VaR\,和\,AVaR.然后综合运用\,Choquet\,积分的性质以及概率测度空间下\,AVaR\,的结果,建立了基于二次交替容度的\,AVaR\,的表示定理.进一步得到了基于二次交替容度的\,AVaR\,为一致性风险度量,推广了经典的结果.
%K AVaR
%K 分位数函数
%K 表示定理
%K 二次交替容度
%U http://xblk.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract24968.shtml