%0 Journal Article
%T 双跳-扩散过程下时间依赖型的脆弱期权定价
%J 华东师范大学学报(自然科学版)
%D 2014
%X 在公司价值风险模型的基础上,研究对手单方违约风险的衍生产品定价.假设标的资产价格和合约出售方的资产--债务比均服从跳--扩散过程,其中无风险利率\,$r(t)$、标的资产的波动率\,$\sigma(t)$\,以及红利率\,$d(t)$\,均为关于时间的函数;而后运用结构化方法建立了双跳--扩散过程下的公司价值型脆弱期权定价模型,应用\,It\^{o}\,引理和等价鞅测度变换,导出了期权价格的解析表达式.
%K 双跳--扩散过程
%K 信用风险
%K 脆弱期权定价
%U http://xblk.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract24936.shtml