%0 Journal Article
%T 均值-绝对离差投资组合修正模型
%A 康志林
%J 华侨大学学报(自然科学版)
%D 2013
%R 10.11830/ISSN.1000-5013.2013.06.0710
%X 针对投资者对不同收益率资产的偏好,通过引入收益权值系数,直接对各证券的收益离差进行非对称影响分析,重构均值-绝对离差(MAD)投资组合模型,并将模型转换为线性规划.最后,利用LINGO软件对修正MAD模型进行分析,提供投资者更多样化之投资组合选择.
%K 绝对离差
%K 收益权值
%K 基数约束
%K 有效前沿
%U http://www.hdxb.hqu.edu.cn/oa/DArticle.aspx?type=view&id=201306024