%0 Journal Article
%T 中国股市长记忆检验的滑动分块自助法仿真
%A 胡日东
%A 苏??芳
%A 陈家干
%J 华侨大学学报(自然科学版)
%D 2009
%R 10.11830/ISSN.1000-5013.2009.03.0338
%X 提出基于滑动分块自助的GPH(Geweke,Porter-Hudak)检验方法,并检验沪、深股市的各种收益率序列的长记忆性.结果表明,沪、深两市的日指数收益率序列是一个I(0)过程而非长记忆过程.然而,沪、深两市的绝对值收益率和收益率平方序列却是一个分数差分过程,沪市的绝对值收益率和收益率平方序列的分数差分值大约为0.30,深市的绝对值收益率和收益率平方序列分数差分值大约为0.35.即深市的长记忆性强于沪市,同时也说明上海股市的运行效率要高于深圳股市.
%K 长记忆
%K 分整自回归移动平均模型
%K 滑动分块自助法
%K GPH检验法
%K 中国股市
%U http://www.hdxb.hqu.edu.cn/oa/DArticle.aspx?type=view&id=200903023