%0 Journal Article
%T 基于股指期货的开放式基金套期保值效率研究
%A 赵自强
%A 叶露
%J 南京师范大学学报(工程技术版)
%P 85-92
%D 2012
%X 以沪深300股指期货推出后的实际交易数据为基础,综合运用OLS、MDM、VECM、GARCH模型对包括股票型、混合型、指数型开放式基金的套期保值效果进行实证分析.实证结果表明国内股指期货用于基金套期保值的效果是显著的.从套期保值效率和动态VaR值这两种基金绩效评价指标的研究结果看,指数型基金的套期保值效果明显优于其他类型的基金,短期内运用静态模型的套保效率优于动态模型的套保效率.
%K 股指期货
%K 开放式基金
%K 套期保值比率
%K 套期保值效果
%K VaR
%U http://njsfdxgckj.paperonce.org/oa/DArticle.aspx?type=view&id=201203017