%0 Journal Article
%T 基于IRF和VD的连豆期货与现货价格动态关系的研究
%A 张宗成
%A 王骏
%J 中南民族大学学报(自然科学版)
%P 91-94
%D 2005
%X 借助向量自回归模型、脉冲响应函数、方差分解等方法,以大连商品交易所大豆期货品种为例,研究了期货价格与现货价格之间的动态关系,定量刻画了期货市场在价格发现中作用的大小.研究结果显示:大豆期货价格与现货价格存在相互引导的关系,而且期货与现货价格之间存在着长期均衡关系,大豆期货市场在价格发现功能中起着主导作用.
%K 大连大豆期货
%K 向量自回归模型
%K 协整检验
%K 脉冲响应函数
%K 方差分解
%U http://znzk.scuec.edu.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20050259&flag=1