%0 Journal Article
%T 8次降息对证券市场影响的实证分析
%A 王小颖
%J 中南民族大学学报(自然科学版)
%P 91-93
%D 2003
%X 通过时间序列法建立单因素模型，应用散点汇总法和回归分析法讨论了8次降息以来利率与上证综合指数之间的关系．实证结论表明：利率涨跌幅度对相邻降息日内上证综合指数涨跌幅度有一定的影响．而利率变动预期与股价指数间存在更强的相关性．当利率连续单向变动时，其对股价波动效应呈递减趋势．
%K 利率因素模型证券市场股价指数
%U http://znzk.scuec.edu.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200304122&flag=1