%0 Journal Article
%T 基于CPLC方法的Tobit模型构建指数跟踪的实证研究
%A 封文丽
%A 武金存
%J 中南民族大学学报(自然科学版)
%D 2010
%X 在借鉴国外有关研究成果的基础上,建立了基于CPLC方法的Tobit模型构建指数跟踪,在目标函数中增加一个与组合权重绝对值总和成比例的惩罚参数,并利用上证180历史数据进行实证检验,通过跟踪基准指数能力、比较样本外绩效和样本外优越性指标,表明新模型不但调整稳定了优化过程,而且提高了样本外的跟踪效果.
%K 指数跟踪
%K 跟踪误差
%K 惩罚参数
%U http://znzk.scuec.edu.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201004119&flag=1