%0 Journal Article
%T 具有退保事件的双险种风险模型
%A 李学锋
%J 中南民族大学学报(自然科学版)
%P 113-116
%D 2014
%X 研究了一类带有退保事件且退保和索赔均为稀疏过程的双险种风险模型． 该模型假设两险种的保费收入均为Poisson 过程，而两险种的索赔到达过程均为保单到达过程的稀疏过程，并考虑到退保事件、随机扰动、保险公 司的综合利率，分析了盈余过程及调节系数的性质，利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg 不等式及其精确表达式．
%K Poisson过程
%K 退保事件
%K 破产概率
%K 鞅
%K Lundberg不等式
%U http://znzk.scuec.edu.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20140425&flag=1