%0 Journal Article
%T 随机保费风险模型下的平均折现罚金函数
%A 姚定俊
%A 汪荣明
%A 徐林
%J 应用概率统计
%P 319-326
%D 2008
%X 本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数.与经典的Cram\'{e}r-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的线性函数,而是一个与理赔独立的复合Possion过程.我们得到了罚金函数所满足的积分方程,它提供了一种研究破产量的统一方法.利用该积分方程我们得到了破产时刻,破产时赤字,破产前瞬时盈余的Laplace变换;并在指数分布的特殊情况下求出了他们的显著表达式,推广了Boikov(2003)的结论.
%K 随机保费
%K 积分方程
%K 罚金函数
%K 破产时刻
%K 破产时赤字
%K 破产前瞬时盈余.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8492.shtml