%0 Journal Article
%T 基于贝叶斯推断的TAR模型的门限非线性检验
%A 夏强
%A 刘金山
%J 应用概率统计
%P 276-282
%D 2011
%X 在正态分布的假定下,变点问题按照均值和方差的变化有四种情形.本文把TAR模型门限非线性的检验问题,看作是对应均值变化,方差不变情形下的变点问题.然后利用可逆跳马尔可夫蒙特卡罗模拟(RJMCMC)方法计算两个比较模型(AR和TAR模型)的后验概率.后验概率的结果支持TAR模型表明门限非线性的存在.模拟实验的结果说明基于贝叶斯推断的检验方法可以很好的区分AR和TAR模型
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8696.shtml