%0 Journal Article
%T 带交易费用的指数效用无差别定价和套期保值策略
%A 刘利敏
%A 王宣涛
%J 应用概率统计
%P 587-596
%D 2011
%X 文研究了离散的带有交易费用的不完全市场的无差别定价和套期保值策略.通过引入一个新的概率测度,可以得到单阶段模型中的无差别价格及其相应的套期保值策略.利用一个非线性的迭代函数构造了多阶段市场的指数效用无差别定价,并得到了相应的定价测度和套期保值策略.可以证明此定价测度只有在交易费用均为零的情况下是鞅测度
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8729.shtml