%0 Journal Article
%T 相依利率下离散时间再保险模型的破产问题
%A 王丽霞
%A 李双东
%J 应用概率统计
%P 279-288
%D 2014
%X 本文研究了离散时间一般再保险模型的破产概率,得出利率为一阶自回归情形下的破产概率满足的微积分方程,利用递推方法给出破产概率的上界,并将结果分别运用于比例再保险和超额损失再保险的情形,最后运用图表对文中得出的结论进行了说明.
%K 再保险
%K 相依利率
%K 破产概率
%K 离散模型.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8882.shtml