%0 Journal Article
%T 基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价
%A 刘永辉
%A 郝瑞丽
%A 王守佰
%J 应用概率统计
%P 257-266
%D 2014
%X 本文研究CDS的定价问题,其中涉及到利率风险和传染风险.文中用分数维Vasicek利率模型刻画利率风险,对公司的违约强度进行建模,给出了违约与利率相关时风险债券的价格,并在此基础上得到CDS的价格.
%K 分数维Vasicek利率模型
%K 风险债券
%K 传染模型
%K CDS定价.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8880.shtml