%0 Journal Article
%T 扩散模型中扩散系数的非参数组合估计
%A 叶绪国
%A 凌能祥
%A 姚仁海
%J 应用概率统计
%P 225-243
%D 2014
%X 为了提高扩散系数估计的准确度,我们利用动态组合时间域与状态域信息提出一个新的组合估计量.我们发现所提组合估计量能有效估计扩散模型的扩散系数,正如在本文中模拟所示.在一定的条件下,建立了估计量的渐进正态性,并证明了时间域估计量与状态域估计量是渐进独立的.大量的模拟展示了所提组合估计量优于单域估计量,也优于本文所提估计量.
%K 非参数估计
%K 扩散系数
%K 组合估计
%K 扩散模型.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8878.shtml