%0 Journal Article
%T 一类稀疏风险模型的Gerber-Shiu函数和最优红利策略
%A 赵金娥
%A 李明
%A 何树红
%J 应用概率统计
%P 439-448
%D 2014
%X 本文研究常数红利边界策略下的风险模型,其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保费收入过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时总红利现值的期望和模型的期望折现罚金函数所满足的积分方程及边界条件,并在索赔额及保费额均服从指数分布的情况下,得到了直至破产时总红利现值的期望和破产时的Laplace变换的具体表达式,以及使得直至破产时的总红利现值与赤字现值之差的期望值最大化的最优红利界.
%K 常数红利边界策略
%K 稀疏过程
%K 总红利现值
%K 期望折现罚金函数
%K 最优红利策略.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8896.shtml