%0 Journal Article
%T 具有随机观测周期的经典风险模型中最优分红和注资策略
%A 王翠莲
%A 刘晓
%A 徐林
%J 应用概率统计
%P 661-672
%D 2014
%X 本文考虑具有随机观测周期的经典风险模型中最优分红和注资策略.假设破产是被禁止的.目的是最大化分红折现总额减去资金注射折现总额的期望值.得到了HJB方程并证明了验证性定理.并在指数理赔假设下得到了最优控制策略和最优值函数.
%K 分红
%K 资金注射
%K HJB方程.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8914.shtml