%0 Journal Article %T 双随机跳扩散模型下亚式期权的定价 %A 杨建奇 %J 应用概率统计 %P 159-167 %D 2015 %X 研究了双随机跳扩散模型下的亚式期权的定价问题.首先引入一个双随机跳扩散过程.然后通过测度变换消除了亚式期权定价中的路经依赖性问题.最后利用鞅定价方法和Ito引理得到了跳扩散模型下的亚式期权价格必须满足的一个积微分方程.通过数值求解该积微分方程就可以得到了亚式期权的价格,供投资者参考. %K 鞅方法 %K 定价 %K 跳扩散模型 %K 亚式期权. %U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8929.shtml