%0 Journal Article
%T 离散时间状态下基于个体数据的RBNS准备金评估
%A 黄金龙
%A 吴贤毅
%J 应用概率统计
%P 289-308
%D 2015
%X 本文研究了在离散时间状态下的一类RBNS准备金评估问题.基于个体数据的RBNS准备金是用未知参数的估计来取代RBNS负债的条件期望中的相应的参数得到的.文中与结案延迟有关的参数是用极大似然估计的方法得到的,同时我们也研究了这些估计的渐近性质.RBNS未决负债的条件期望是用Watson-Nadaraya估计得到的.同时,本文还研究了由链梯法得到的基于聚合数据的准备金的渐近性质.最后我们通过模拟说明了在有限样本情形下,基于个体数据的准备金与聚合数据下的准备金相比具有更小的MSE.
%K 个体数据的RBNS准备金
%K 聚合数据的RBNS准备金
%K 极大似然估计
%K Watson-Nadaraya估计
%K 渐近正态性.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8941.shtml