%0 Journal Article
%T 随机保费模型下绝对破产概率的可微性以及渐近性
%A 徐林
%A 章礼明
%A 吴丽媛
%J 应用概率统计
%P 277-288
%D 2015
%X 本文研究了具有随机保费收入的风险模型的Gerber-Shiu罚金函数的可微性以及渐近性质,随机保费收入通过一个复合泊松过程刻画.本文得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程,给出了Gerber-Shiu罚金函数二次可微与三次可微的充分条件.当所讨论的罚金函数是三次可微的时候,前述积分微分方程可以转化为一般的常微分方程.利用常微分方程的标准方法,当个体随机保费和随机理赔都是指数分布的时候,得到了绝对破产概率在初始盈余趋向于无穷大时的渐近性质.
%K 绝对破产时间
%K Gerber-Shiu罚金函数
%K 随机保费
%K 可微性
%K 渐近性质.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8940.shtml