%0 Journal Article
%T 保险赔付中的最优对冲策略
%A 董莹
%A 冯敬海
%J 应用概率统计
%P 175-186
%D 2008
%X 本文对带有付费过程$A_t$的保险公司在金融市场$(S_t,Q_t,B_t)$上通过购买股票$S_t$、兑换外币$Q_t$以及购买无风险资产$B_t$的投资过程而采取的最优投资策略,使保险公司所面临的风险最小进行探讨.利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解定理将风险表达式重新表达,从而找到保险公司所能采取的风险最小的最优对冲策略.文中举出一个具有现实性意义的例子将文章的重要结论加以应用,使本文更具有应用价值.
%K Galtchouk-Kunita-Watanabe分解定理
%K Girsanov定理
%K 最优对冲策略
%K 付费过程
%K 具有保证的单位联结保险合同.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8463.shtml