%0 Journal Article
%T GARCH模型参数变化的残量检验
%A 韩四儿
%A 田铮
%A 王红军
%J 应用概率统计
%P 113-122
%D 2008
%X 本文研究GARCH模型参数变化的检验问题.给出残量累积和统计量,在原假设下得到了统计量的极限分布;模拟结果表明残量检验可以弥补Kim,Cho和Lee(2000)\ucite{1}提出的平方累积和检验的某些不足,比如经验势函数值过低的问题.
%K 累积和检验
%K GARCH过程
%K Brown桥
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8436.shtml