%0 Journal Article
%T 跳扩散模型下权益指数年金的定价
%A 钱林义
%A 朱利平
%A 姚定俊
%J 应用概率统计
%P 648-659
%D 2008
%X 权益指数年金收益在最小保证基础上,能参与特定权益的收益.通常权益指数年金定价是在假设权益指数遵从Black-Scholes模式下进行的,但是一些例外事件(比如,重大的政治事件)的发生,会导致价格的巨幅波动,这个假设并不合理.因此本文研究了权益指数在跳扩散模型下权益指数年金的定价问题.运用Esscher变换方法得到了点对点指数收益方法下权益指数年金定价的显示解,并对结果作了敏感性分析.
%K 权益指数年金
%K Esscher变换
%K 参与率
%K 点对点
%K 跳扩散过程.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8542.shtml