%0 Journal Article
%T Copula理论在信用风险研究中的应用
%A 梁歌春
%A 任学敏
%J 应用概率统计
%P 369-379
%D 2011
%X 用风险研究是近些年来金融数学中的一个崭新的研究方向.本文主要研究了组合信用风险中的常用方法违约相关性的Copula方法.本文建立了Copula方法与违约相关性研究中的结构化方法和约化方法的联系.此外对于单个公司的生存概率的研究,本文给出了不同于Lando\,(1998)的求解和证明方法,而这种方法不需要在现在就知道将来的信息.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8707.shtml