%0 Journal Article
%T 一般风险模型的绝对破产时间
%A 杨虎
%A 黄雯婷
%J 应用概率统计
%P 380-390
%D 2011
%X 论文研究了关于复合Possion风险模型中绝对破产的问题.得到了关于罚金折现期望函数的积分微分方程,并在索赔函数为指数分布时,得到了关于罚金折现期望函数的确切解.最后,作为一个新的讨论,当索赔函数为指数分布时,得到了关于恢复概率的确切值
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8708.shtml