%0 Journal Article
%T 部分线性模型的AdaptiveLASSO变量选择
%A 李锋
%A 卢一强
%A 李高荣
%J 应用概率统计
%P 614-624
%D 2012
%X 部分线性模型是一类常用的半参数统计模型,本文对部分线性模型的adaptiveLASSO参数估计及变量选择方法进行了研究.首先结合截面最小二乘思想和adaptiveLASSO估计方法,构造了adaptiveLASSO惩罚截面最小二乘估计,并研究了惩罚参数和窗宽的选择问题.理论上研究了在一定条件下估计量的相合性和渐近正态性,证明adaptiveLASSO估计具有oracle性质.该估计方法便于计算.最后通过模拟研究了估计量的小样本性质,结果表明变量选择和参数估计效果良好.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8795.shtml