%0 Journal Article
%T 基于跳扩散过程的Omega模型
%A 喻军
%J 应用概率统计
%P 497-509
%D 2014
%X 文章通过在Omega模型中加入布朗运动扰动项,提出了一种跳扩散Omega破产模型.在索赔额为指数分布的情形下,给出了破产率函数是常数时的破产概率函数表达式.文章进一步研究了破产概率和盈余过程的"负占有时"之间的关系,并给出了破产概率函数的第二种推导过程.最后通过两个数值试验,将我们的模型与Albrecher和Lautscham(2013)的Omega模型的破产概率进行了比较分析.
%K Omega模型
%K 破产率函数
%K 跳扩散过程
%K 占有时.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8902.shtml