%0 Journal Article
%T Esscher变换下扩展的欧式交换期权定价
%A 刘国祥
%A 朱全新
%A 张相强
%J 应用概率统计
%P 510-526
%D 2014
%X 文章研究Esscher变换下标的资产价格服从几何布朗运动的扩展的几种欧式交换期权(包括广义交换期权,复合交换期权,障碍交换期权,红绿灯期权)定价问题.首先,给出了带漂移布朗运动的反射原理和性质;其次,借助Gerber和Shiu(1994)给出了多维独立平稳增量过程和二维带漂移布朗运动的Esscher变换定义及其性质;最后,应用Esscher变换的相关理论给出了标的资产价格服从几何布朗运动的扩展的多种欧式交换期权定价公式.特别,本文所得到的期权定价公式与以往文献中给出的结果是一致的.
%K 广义交换期权
%K 复合交换期权
%K 障碍交换期权
%K 红绿灯期权
%K Esscher变换.
%U http://aps.ecnu.edu.cn/CN/abstract/abstract8903.shtml