%0 Journal Article
%T 资产优化中价值函数的一些基本性质
%A 许世蒙
%A 刘俊红
%J 控制理论与应用
%D 2001
%R 10.7641/j.issn.1000-8152.2001.5.006
%X 针对有交易费多种风险资产并存的市场情形,通过考察常系数投资消费模型中资产优化问题,利用随机分析方法和二阶椭圆变分方法,讨论了价值函数的一些基本性质,即价值函数的凹性、连续性和正则性,以及变分不等式的粘性解的存在性和唯一性.
%K 价值函数
%K 资产优化
%K 粘性解
%K 交易费
%U http://jcta.alljournals.ac.cn/cta_cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200105006&flag=1