%0 Journal Article %T 检验门限协整模型中的线性协整 %A 杨政 %A 田铮 %A 原子霞 %J 控制理论与应用 %D 2008 %X 考虑门限协整回归模型中线性的检验问题.在原假设为线性协整的条件下,构造了SupLM(supremumLagrangemultiplier)统计量,并给出了极限分布.MonteCarlo实验研究了SupLM检验的有限样本性能,结果表明SupLM检验不受回归误差的序列相关性影响,也不受广义的自回归条件异方差GARCH(generalizedautoregressiveconditionalheteroskedastic)的影响.应用SupLM检验方法检测美国国库券收益率之间的关系,结果表明不同到期时间的国库券收益率之间存在门限协整关系. %K 门限 %K 协整 %K SupLM检验 %K 非线性 %K 非平稳性 %K 广义的自回归条件异方差(GARCH) %U http://jcta.alljournals.ac.cn/cta_cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200804004&flag=1