%0 Journal Article
%T 噪声为单位根过程的非参数函数变点的小波检测
%A 齐培艳
%A 田铮
%A 段西发
%A 李晓燕
%A 陈占涛
%J 控制理论与应用
%D 2009
%R 10.7641/j.issn.1000-8152.2009.1.010
%X 利用小波方法和极限定理对噪声为单位根过程的非参数函数的跳跃点进行检测.首先,利用极限定理得到噪声的小波系数的极限分布.然后构造检验统计量,在原假设成立的条件下得到任意尺度上检验的临界值,证明了检验的一致性,并给出小波系数的阈值;在备择假设成立的条件下,给出变点个数、变点位置的相合估计与收敛速度.最后利用模拟研究与实例分析说明了方法的有效性和实用性,并与“UNI”方法以及“GOF”方法作比较,说明对于噪声为单位根过程的非参数函数变点的检测问题,本文所提的方法更加有效.
%K 变点
%K 单位根过程
%K 小波变换
%K 收敛速度
%U http://jcta.alljournals.ac.cn/cta_cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200901010&flag=1