%0 Journal Article
%T 随机系数自回归模型变均值点在线监测与应用
%A 李拂晓
%A 田铮
%A 陈占寿
%J 控制理论与应用
%D 2012
%R 10.7641/j.issn.1000-8152.2012.4.CCTA110554
%X 对随机系数自回归模型的变均值点进行在线监测时,如果变均值点的位置远离开始监测点,则平均地说,需要较长的运行时间方能检测到该变均值点.为此,笔者引进一个窗宽参数,提出了一种改进的在线监测方法.给出了监测统计量在原假设下的极限分布,并证明了此方法的一致性.模拟结果显示新方法明显优于已有的方法.最后将该方法应用于两组股票价格均值点的监测问题中,说明了方法的有效性.
%K 随机系数自回归模型
%K 变均值点监测
%K 窗宽
%K 平均运行长度
%U http://jcta.alljournals.ac.cn/cta_cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=CCTA110554&flag=1