%0 Journal Article
%T 跳跃扩散股价的最优投资组合选择
%A 郭文旌
%J 控制理论与应用
%D 2005
%R 10.7641/j.issn.1000-8152.2005.2.002
%X 假定股票价格服从跳跃扩散过程.在传统均值-方差组合投资模型基础上,最大化最终收益的期望及最小化最终财富的方差.引进一个随机线性二次最优控制问题作为原问题的近似问题.证明了一个状态为跳跃扩散过程的一般最优控制问题的验证性定理.应用验证性定理求解HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程得到了原问题的最优策略.最后还给出了原问题有效前沿的表达式.
%K 跳跃扩散过程
%K 最优投资组合
%K HJB方程
%K 有效前沿
%U http://jcta.alljournals.ac.cn/cta_cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200502002&flag=1