%0 Journal Article
%T 基于条件风险价值的购电组合优化及风险管理
%A 王
%A 壬
%A 尚金成
%A 周晓阳
%A 张勇传
%A 张士军
%J 电网技术
%P 72-76
%D 2006
%X 以条件风险价值为市场风险计量指标对供电公司收益-风险进行量化，建立了以收益最大化为目标的多市场购电组合优化模型。以在3个电力市场中购电为例，将上述模型转化为线性规划问题进行求解。计算结果表明，所提出的模型为供电公司的购电决策与风险评估提供了新方法，可使供电公司在满足一定风险约束的前提下具有最大购电收益。
%K 电力市场
%K 购电策略
%K 条件风险价值(CVaR)
%K 组合优化
%K 风险管理
%K 有效前沿
%U http://www.dwjs.com.cn/CN/abstract/abstract21274.shtml