%0 Journal Article
%T 采用VaR历史模拟方法计算电力市场短期金融风险
%A 周浩
%A 张富强
%J 电力系统自动化
%D 2004
%X 首先介绍了历史模拟法计算电力市场金融风险的基本原理，然后采用浙江省电力市场的历史运行数据，对电力市场次日的短期金融风险进行了实际预测。通过对2002年269d的实际市场运行数据的统计校验，发现采用VaR历史模拟方法预测次日的金融风险与实际运行结果相一致。因此，VaR历史模拟法能够较好地预测电网公司的电力市场短期金融风险。另外，采用该方法可以对次日平均清算电价在某一置信度下的上、下限做出较准确的估计，同时也可以对电网公司的毛利润和电费支出的上、下限等做出预测，对电网公司预测金融风险具有较好的指导意义。
%K 电力市场
%K 金融风险
%K VaR
%K 历史模拟法
%U http://www.aeps-info.com/aeps/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=12414&flag=1