%0 Journal Article
%T 边界分红策略下跳-扩散风险过程的最优投资
%A 杨鹏
%J 重庆师范大学学报(自然科学版)
%P 92-97
%D 2013
%R 10.11721/cqnuj20130617
%X 研究了当分红边界给定时？跳扩散风险过程的最优投资和最优红利问题。假设红利支付策略是边界分红策略？也就是当盈余超出一常数边界？超出部分立即作为红利支出？否则没有红利支出。保险人可以在风险资产和无风险资产上投资。研究了当分红边界给定时？跳扩散风险过程的最优投资策略和最优红利。当理赔为一些特殊分布时？给出了计算最优投资策略和最优红利的方法？分别为*。（注*处为公式）
%K 跳扩散风险过程
%K 边界分红
%K 投资
%K Hamilton-Jacobi-Bellman方程
%K 随机控制
%U http://cqnuj.cqnu.edu.cn/oa/DArticle.aspx?type=view&id=130617