%0 Journal Article
%T 不允许卖空限制下跳扩散模型的动态均值-方差资产负债问题
%A 周新梅
%J 重庆师范大学学报(自然科学版)
%P 72-76
%D 2014
%R 10.11721/cqnuj20140315
%X 研究了在不允许卖空情况下跳扩散模型的动态均值-方差资产负债问题。本文利用两个黎卡提方程构造出HJB方程的一个连续解V(t,x),然后验证这个解是方程的粘性解,并利用粘性解和识别定理得到了最优投资策略和有效边界。
%K HJB方程
%K 粘性解
%K 负债
%K 有效边界
%U http://cqnuj.cqnu.edu.cn/oa/DArticle.aspx?type=view&id=140315